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农行开通银行短信服务并非必须去银行，还可以通过以下途径开通。
1、自助开通：网上银行或手机银行客户端可以直接开通短信金融服务功能，只需输入手机号码并验证相关信息即可。
2、电话客服开通：拨打银行的客服热线，选择人工服务后，告知客服人员需要开通短信通知业务。
3、柜台开通：携带身份证和银行卡到银行柜台办理开通手续，如果在银行办理过预留手机号码的业务，可以直接告知柜员需要开通短信通知业务即可。
无论选择哪种方式，都可以方便、快捷地开通银行短信服务，可以根据自己的需求和实际情况选择适合自己的方式开通。